Es una función que asigna una probabilidad a cada evento (definido en términos de la variable aleatoria X). Desde una perspectiva orientada a las aplicaciones de la probabilidad, la distribución de probabilidades se puede ver como una distribución de frecuencias idealizada, es decir, como un modelo teórico de la distribución de frecuencias de alguna característica de una población.
Nota: si la variable es continua los eventos están dados en términos de intervalos, en particular, en términos de intervalos de la forma $X\leq k$.